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要设置手机短信拦截电话号码，可以按照以下步骤操作，具体步骤可能因手机品牌和操作系统不同而有所差异。
方法一（利用手机系统自带功能）：
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“骚扰拦截”或“短信拦截”选项。
3、选择“拦截规则”或“拦截设置”。
4、开启骚扰拦截功能。
5、在提供的选项中选择“拦截陌生人”或“黑名单”选项。
6、创建新的拦截规则或添加电话号码至黑名单。
方法二（下载第三方软件）：
1、在应用商店中搜索并下载信誉良好的短信拦截应用。
2、安装并打开应用。
3、根据应用提示，设置拦截规则或添加要拦截的电话号码。
无论使用哪种方法，具体操作可能略有不同，建议根据自己的手机品牌和操作系统版本进行相应的调整，为了确保有效拦截，建议定期更新拦截列表并检查手机设置。
还可以采取其他措施，如不轻信来自陌生号码的短信，不回复或点击其中的链接或附件，以保护个人信息和财产安全，如有更多疑问，建议咨询手机品牌客服。